Sistema De Negociação Restrita

Ações de negociação em uma faixa estreita Um primeiro operador de comerciantes é limitar o risco. Quando um comerciante é capaz de controlar efetivamente as perdas no caso de um comércio incorreto, os lucros geralmente cuidarão de si mesmos. Uma maneira eficaz de gerenciar o risco é focar as oportunidades de negociação em que um estoque está apenas emergindo de um alcance estreito em vez de tentar pegar um estoque após uma barra de ampla gama. Ao aderir aos estoques com um alcance tão estreito quanto possível, um comerciante pode empregar uma perda de parada mais apertada. Reduzindo assim o risco como um múltiplo da recompensa possível. Embora mantendo seu risco apertado, pode expor você a mais whipsaws. Esperando pacientemente que essas configurações de escala estreita se desenvolvam e, em seguida, pouncing como o intervalo é limpo, um comerciante pode manter a sua taxa de vitória em níveis aceitáveis. Esse conceito tornou-se ainda mais relevante recentemente, já que as ações se estendem a partir de suas bases anteriores. Os comerciantes devem se concentrar em estoques que permanecem saudáveis, mas não são superados. (Para leitura relacionada, veja Gráficos de barras de intervalo: uma visão diferente dos mercados.) A Radware Ltd. (Nasdaq: RDWR) é um bom exemplo de estoque que ainda está em uma tendência de alta clara e saudável, mas não está muito estendido. O RDWR vem negociando em um alcance apertado desde o seu poderoso período em setembro. O que começou como um pullback gradualmente passou para uma consolidação apertada. Eventualmente, o RDWR começará a surgir desta faixa estreita e proporcionará uma oportunidade comercial decente com um nível de risco claramente definido. Arbor Realty Trust (NYSE: ABR) é outro estoque que apresenta uma faixa estreita dentro de uma base saudável. A ABR teve uma corrida forte em junho e julho antes de experimentar alguma volatilidade no final do verão. Ele gradualmente se estabeleceu e está negociando em um alcance apertado, uma vez que mantém acima sua média móvel de 50 dias. Um movimento acima do nível de 5.60 poderia apresentar aos comerciantes uma boa oportunidade comercial que permitiria um bom gerenciamento de riscos com uma parada abaixo do alcance apertado. (Para mais informações, veja The Anatomy of Trading Breakouts). Baidu (Nasdaq: BIDU) é um exemplo perfeito de um estoque realmente forte cuja ascensão afiada pode apresentar problemas reais para os comerciantes. Ao invés de tentar se encaixar nesta tendência após um dia forte, os comerciantes podem aguardar uma configuração de faixa estreita que lhes permita reduzir drasticamente o risco que eles estão expostos. A BIDU pode estar configurando esta oportunidade, pois ela opera em um alcance apertado depois de superar o nível 105. Os comerciantes devem monitorar o BIDU para ver se ele pode continuar a validar esse nível como suporte, consolidando-se em seu alcance apertado. No entanto, uma vez que a BIDU começa a emergir desta faixa, os comerciantes podem ter uma possível entrada com um nível de risco bem definido. Amerco (Nasdaq: UHAL) é um exemplo de estoque que emergiu recentemente de uma configuração de intervalo estreito. A UHAL teve uma corrida forte em meados do ano antes de se instalar em uma consolidação entre o nível de 75 e 85 que persistiu por vários meses. Recentemente, ultrapassou esse nível em um alto volume, o que pode não ter apresentado muitos comerciantes com boa entrada. No entanto, a UHAL está puxando para trás para testar esta área como suporte, e poderia apresentar comerciantes com uma segunda oportunidade, se ela puder formar algumas barras de consolidação perto desta área e, em seguida, retomar o movimento mais alto. Bottom Line A chave para os comerciantes é concentrar-se na limitação do risco, em vez de se concentrar nas possíveis recompensas. Tentando inserir um estoque que já está estendido de seus assuntos básicos, um comerciante para a dor de uma retração típica dentro de um intervalo de negociação médio das ações. Um comerciante pode melhorar consideravelmente o desempenho ao se concentrar em melhorar as entradas em níveis que limitam o risco. Os quatro estoques acima estão próximos de apresentar tais oportunidades, graças à formação de um alcance apertado dentro de uma tendência de alta. (Para leitura relacionada, consulte Consolidação de Negociação: Comércio da Calma, Lucro da Tempestade.) Use o Investopedia Stock Simulator para negociar as ações mencionadas nesta análise de estoque, livre de risco No momento da redação, Joey Fundora não possuía ações em nenhuma Das empresas mencionadas neste artigo. Estratégia de Negociação de Padrão de N-Day Nairrow (Configuração) I. Desenvolvedor de Estratégia de Negociação: Toby Crabel (Padrão N-Day). Fonte: Crabel, T. (1990). Negociação diária com padrões de preço de curto prazo e intervalo de abertura. Greenville: Traders Press, Inc. Conceito: expansão de volatilidade com diferentes períodos de retrocesso. Objetivo de pesquisa: verificação do desempenho do padrão N-Day de escala estreita. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Configuração de comércio: o padrão de N-Day de faixa estreita é definido como o intervalo mais estreito de alta a baixa de qualquer período de N-dia em relação a qualquer período de N-dia nos 20 dias de mercado anteriores. Entrada de comércio: Breakout de intervalo de abertura (ORB). Um comércio é realizado em uma quantidade predeterminada acima abaixo do aberto. A quantidade predeterminada é chamada de estiramento. Long Trades: uma parada de compra é colocada no Open Stretch. Operações curtas: uma parada de venda é colocada no Estiramento Aberto. A primeira parada que é negociada é a posição. A outra parada é a parada protetora. Trade Exit: Tabela 1. Carteira: 42 mercados de futuros de quatro grandes setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de participação). Dados: 33 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLAB. II. Teste de sensibilidade Todas as tabelas 3-D são seguidas por gráficos de contorno bidimensionais para fator de lucro, Ratio de Sharpe, Índice de desempenho de úlcera, CAGR, Drawdown máximo, Negociações lucrativas percentuais e Média. Win Avg. Rácio de perda. A imagem final mostra a sensibilidade da Equity Curve. Variáveis ​​testadas: N amp LookBack (Definições: Tabela 1): Figura 1 Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1 Slippage do amplificador da Comissão: 0). Ruído: a diferença entre o aberto para cada dia e o extremo mais próximo ao aberto em cada dia (Noisei min (Highi Openi, Openi Lowi)). AverageNoise: a média móvel simples de Ruído durante um período de StretchLength. Stretchi AverageNoisei StretchMultiple. Índice: i StretchLength 10 StretchMultiple 2 O padrão N-Day de faixa estreita é definido como o intervalo mais estreito de alta a baixa de qualquer período de N-dia em relação a qualquer período de N-dia nos 20 dias de mercado anteriores (LookBack). No teste de sensibilidade, pesquisamos o tamanho do intervalo estreito (N) e o período de retrocesso (LookBack). N 2, 19, Passo 1 LookBack 20, 50, Passo 1 Abertura do intervalo de abertura (ORB). Um comércio é realizado em uma quantidade predeterminada acima abaixo do aberto. A quantidade predeterminada é chamada de alongamento (definido acima). Long Trades: uma parada de compra é colocada no Open Stretch. Operações curtas: uma parada de venda é colocada no Estiramento Aberto. A primeira parada que é negociada é a posição. A outra parada é a parada protetora. Se ambas as paradas forem disparadas durante o mesmo dia, contamos apenas uma entrada e uma saída (sem reversões) e assumimos que o comércio foi um perdedor. Hora Exit: n ° dia no fechamento, n TimeIndex. Stretch Exit: Long Trades: uma parada de venda é colocada no Open Stretch. Operações curtas: uma parada de compra é colocada no Stretch aberto. Os valores são calculados no dia da entrada. Stop Loss Sair: ATR (ATRLength) é o alcance real médio durante um período de comprimento ATRL. ATRStop é um múltiplo de ATR (ATRLength). Long Trades: uma parada de venda é colocada no Entry ATR (ATRLength) ATRStop. Operações curtas: uma parada de compra é colocada no ATR ATR (ATRLength) ATRStop. TimeIndex 10 ATRLength 20 ATRStop 6 N 2, 19, Passo 1 LookBack 20, 50, Passo 1